onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
نگاه
حد ادعای مدل‌های اقتصادی را بشناسیم
محمد اکبرپور*
منبع: وبلاگ لذت یادگیری اقتصاد
متنی که با عنوان «چرا دقیقا الان صادرات می‌ارزد»[۱]
در مورد اثر افزایش نرخ ارز روی بهبود شرایط برای صادرکننده‌ها نوشته بودم، بازخوردهای نقادانه‌ای داشت! اکثر انتقادهایی که نوشته شد به نظرم به یک مساله مهم‌تر بر می‌گشت و آن هم اینکه یک مدل اقتصادی چه چیزهایی به ما یاد می‌دهد؟ و از آن مهم‌تر، چه چیزهایی به ما یاد نمی‌دهد! و در نتیجه یک اقتصاددان کی حق ندارد با یک مدل، یک سیاست برای دنیای واقع پیشنهاد بدهد؟
مدل‌های اقتصادی، مثل مدل‌های فیزیکی، یک ساده‌سازی از واقعیت‌اند. هیچ مدلی قرار نیست «همه» جنبه‌های یک مساله را مدل کند، زیرا اگر این‌کار را می‌کرد، دیگر «مدل» نبود و «خود دنیای واقع» بود که تحلیلش به شدت پیچیده و حتی غیرممکن به نظر می‌رسد. ما در علم، همیشه با مدل‌ها سر و کار داریم و از این نظر فرقی بین فیزیک و اقتصاد نیست. معمولا نیز مدلی را موفق‌تر می‌دانیم که دو ویژگی داشته باشد: اول، با شواهد تجربی سازگاری بیشتری داشته باشد و دوم، پیش‌بینی‌های بهتری داشته باشد. البته تفاوت‌های زیادی بین مدل‌سازی فیزیک و مدل‌سازی اقتصاد وجود دارد و ساده‌ترینش این است که مدل‌های اقتصادی به دلیل وجود «انسان» به شدت ساده‌سازی بیشتری صورت می‌دهند و البته یک تفاوت دیگر آنها این است که لزوما نتایج مدل‌های اقتصادی «جهان‌شمول» نیستند. نسبیت عام، هرجای منظومه شمسی یا کهکشان‌ها حکم‌فرماست (حداقل با شواهد فعلی!) اما در اقتصاد به دلیل تعامل عمیق با فرهنگ و تاریخ و جامعه و غیره، لزوما نمی‌توان گفت این مدل که شرایط کشور الف را مدل کرده است، حتما در کشور ب هم کار خواهد کرد.
اما اینها را به چه دلیل نوشتم؟ منِ مدل‌ساز نوعی وقتی یک مدل برای بررسی اثر افزایش درآمد روی مصرف یک خانوار می‌سازم، از هرچه در جهان می‌گذرد صرف‌نظر می‌کنم تا بتوانم همین پدیده خاص را تحلیل کنم و بعد نشان می‌دهم که با یکسری فرض روی رفتار خانوارها (مثل عقلانیت Rationality)، با افزایش درآمد، مصرف کالاهای عادی زیاد می‌شود. اما آیا اگر من بروم و درآمد یک خانوار در تهران را زیاد کنم، حتما همین اتفاق می‌افتد؟ نه لزوما! ممکن است آن خانوار تصمیم بگیرد همه پول اضافی را به خیریه بدهد. ممکن است پدر خانواده، همه آن پول را صرف اعتیادش کند و اصلا به دلیل افزایش اعتیاد پدر، مصرف تغذیه خانوار کم شود. آیا اینها هیچ کدام مدل من را نقض می‌کند؟ جواب این سوال وابسته است به این که من با مدلم چه ادعایی داشتم. اگر من فقط ادعا داشتم که «به طور آماری خانوارها با افزایش درآمد بیشتر مصرف می‌کنند» در این صورت یک یا چند مثال نقض مدل را رد نمی‌کند.
اما ادعای خیلی از مدل‌های اقتصادی، که حتی منجر به جایزه نوبل شده‌اند، حتی از این ادعای «آماری» هم کمتر است. نظریه رونالد کاوس(Ronald Coase) یکی از معروف‌ترین مثال‌هاست. کاوس ادعا می‌کند اگر هزینه مبادلات (transaction costs) در یک مساله تخصیص منابع با اثرات جانبی صفر باشد، چانه‌زنی همیشه به خروجی کارآ (efficient) منتهی خواهد شد. این نظریه در عین خوش‌خبری هیچ ارتباطی به واقعیت ندارد. هیچ محیط اقتصادی وجود ندارد که هزینه مبادلات در آن صفر باشد، زیرا حداقل هزینه همان «زمان» که برای چانه‌زنی لازم است، وجود دارد. یا مدل معروف راجر مایرسون (Roger Myerson) برای مکانیزم بهینه فروش یک کالا. مایرسون می‌گوید اگر همه خریدارها دقیقا بدانند که کالا چه‌قدر برایشان ارزش دارد و تابع توزیع احتمال ارزش کالا برای بقیه خریدارها را نیز همه اطلاع داشته باشند، در این صورت یک حراج قیمت دوم با کف قیمت مشخص، پرسودترین مکانیزم برای فروش یک کالاست. خب که چه؟ آیا واقعا شما وقتی جنسی را می‌خرید می‌دانید که ارزش آن جنس برای من با چه احتمالی چقدر است؟ یا حتی ارزش دقیقش برای خودتان شفاف است؟ مسلما نه.[۲]
مدلی که من در آن متن ارائه کردم (و حرف من نیست، حرفی است که مدت‌هاست در ادبیات اقتصاد کلان زده شده است) تا حدی از این جنس است که از خیلی از واقعیت‌های دنیای اطراف صرف نظر کرده و با یک مثال مشخص ادعا کرده که اگر شرایط ایزوله باشد، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش صادرات می‌شود. اتفاقا مثال فوتبال از این نظر خوب است که نشان می‌دهد در یک صنعت که خیلی با تحریم‌ها رابطه ندارد و تولیدکننده‌ها در شرایط فعلی ضربه خاصی نخورده‌اند (تا حد خوبی ایزوله است از شرایط فعلی) چه طور این مکانیزم ساده اقتصاد کلان دارد عمل می‌کند.
دوستانی که انتقاد کرده‌اند برای رشد یک اقتصاد و افزایش تولید نیاز به بسترسازی و فراهم‌کردن زیرساخت و رفع تحریم‌ها و بهبود قوانین مالکیت و افزایش دستمزد متخصصان داخلی و ایجاد مناطق آزاد اقتصادی و کاهش فساد اقتصادی و تامین امنیت سرمایه‌گذاری و استفاده از نخبگان در تصمیم‌های بزرگ و... است، طبعا همگی درست گفته‌اند. اگر لازم باشد می‌شود این لیست را تا چندین صفحه ادامه داد! اما اینکه بعد ادعا بشود پس این حرفی که در مطلب قبلی نوشت شده بود حرف بیخودی بوده است، زیاده‌روی است. البته اگر اینکه رابطه ساده نرخ ارز و صادرات تنها حرف نویسنده این متن بود، پافشاری خاصی نداشتم. اما این حرفی است که در هر درس اقتصاد کلان ۱ مطرح می‌شود و در خیلی از کشورهای جهان مثل چین آزمایش شده است.
زیر سوال بردن این مدل یا این مثال فوتبالیست‌ها، از یک نظر شبیه زیر سوال بردن مدل مایرسون هست. حداکثر حرفی که در مورد مایرسون می‌شود زد این است که «فرض‌های آن مدل در حالت کلی درست نیست» اما نمی‌شود گفت «نتایج غلط است». نتایج، یکسری محاسبات ریاضی است که توسط چندصد دانشمند تایید شده است! در اینجا نیز شما می‌توانید بگویید که شرایط کشور ما به شکلی نیست که افزایش نرخ ارز منجر به افزایش صادرات بشود و تحریم‌ها و خروج مغزها و... اجازه آن را نمی‌دهد. اما نمی‌توانید بگویید که در مثال فوتبالیست‌ها این پدیده رخ نداده است. یا در خیلی از صنایع نسبتا ایزوله دیگر این پدیده رخ نمی‌دهد. (مثال دیگرش صنعت تولید پوشاک ورزشی است که طبق تجربه شخصی من تولیدی دارند و خیلی راضی هستند از اینکه دیگر بنگاه‌های چین و ترکيه نمی‌توانند با آنها رقابت کنند!)
*دانشجوی دکترای اقتصاد در استنفورد
mohamwad@gmail.com
پاورقی:
قطعا یک سوال مهم این است که پس این همه مدل اقتصادی معروف برای چه طرح و حل می‌شود؟ چرا هم رونالد کاوس و هم راجر مایرسون برای این دو نظریه جایزه نوبل بردند؟ این سوال مهمی است که باید در جای دیگر پاسخی برای آن فراهم کرد.
حد ادعای مدل‌های اقتصادی را بشناسیم
محمد اکبرپور*
منبع: وبلاگ لذت یادگیری اقتصاد
متنی که با عنوان «چرا دقیقا الان صادرات می‌ارزد»[۱]
|
مدل‌های اقتصادی، مثل مدل‌های فیزیکی، یک ساده‌سازی از واقعیت‌اند. هیچ مدلی قرار نیست «همه» جنبه‌های یک مساله را مدل کند، زیرا اگر این‌کار را می‌کرد، دیگر «مدل» نبود و «خود دنیای واقع» بود که تحلیلش به شدت پیچیده و حتی غیرممکن به نظر می‌رسد. ما در علم، همیشه با مدل‌ها سر و کار داریم و از این نظر فرقی بین فیزیک و اقتصاد نیست. معمولا نیز مدلی را موفق‌تر می‌دانیم که دو ویژگی داشته باشد: اول، با شواهد تجربی سازگاری بیشتری داشته باشد و دوم، پیش‌بینی‌های بهتری داشته باشد. البته تفاوت‌های زیادی بین مدل‌سازی فیزیک و مدل‌سازی اقتصاد وجود دارد و ساده‌ترینش این است که مدل‌های اقتصادی به دلیل وجود «انسان» به شدت ساده‌سازی بیشتری صورت می‌دهند و البته یک تفاوت دیگر آنها این است که لزوما نتایج مدل‌های اقتصادی «جهان‌شمول» نیستند. نسبیت عام، هرجای منظومه شمسی یا کهکشان‌ها حکم‌فرماست (حداقل با شواهد فعلی!) اما در اقتصاد به دلیل تعامل عمیق با فرهنگ و تاریخ و جامعه و غیره، لزوما نمی‌توان گفت این مدل که شرایط کشور الف را مدل کرده است، حتما در کشور ب هم کار خواهد کرد.
اما اینها را به چه دلیل نوشتم؟ منِ مدل‌ساز نوعی وقتی یک مدل برای بررسی اثر افزایش درآمد روی مصرف یک خانوار می‌سازم، از هرچه در جهان می‌گذرد صرف‌نظر می‌کنم تا بتوانم همین پدیده خاص را تحلیل کنم و بعد نشان می‌دهم که با یکسری فرض روی رفتار خانوارها (مثل عقلانیت Rationality)، با افزایش درآمد، مصرف کالاهای عادی زیاد می‌شود. اما آیا اگر من بروم و درآمد یک خانوار در تهران را زیاد کنم، حتما همین اتفاق می‌افتد؟ نه لزوما! ممکن است آن خانوار تصمیم بگیرد همه پول اضافی را به خیریه بدهد. ممکن است پدر خانواده، همه آن پول را صرف اعتیادش کند و اصلا به دلیل افزایش اعتیاد پدر، مصرف تغذیه خانوار کم شود. آیا اینها هیچ کدام مدل من را نقض می‌کند؟ جواب این سوال وابسته است به این که من با مدلم چه ادعایی داشتم. اگر من فقط ادعا داشتم که «به طور آماری خانوارها با افزایش درآمد بیشتر مصرف می‌کنند» در این صورت یک یا چند مثال نقض مدل را رد نمی‌کند.
اما ادعای خیلی از مدل‌های اقتصادی، که حتی منجر به جایزه نوبل شده‌اند، حتی از این ادعای «آماری» هم کمتر است. نظریه رونالد کاوس(Ronald Coase) یکی از معروف‌ترین مثال‌هاست. کاوس ادعا می‌کند اگر هزینه مبادلات (transaction costs) در یک مساله تخصیص منابع با اثرات جانبی صفر باشد، چانه‌زنی همیشه به خروجی کارآ (efficient) منتهی خواهد شد. این نظریه در عین خوش‌خبری هیچ ارتباطی به واقعیت ندارد. هیچ محیط اقتصادی وجود ندارد که هزینه مبادلات در آن صفر باشد، زیرا حداقل هزینه همان «زمان» که برای چانه‌زنی لازم است، وجود دارد. یا مدل معروف راجر مایرسون (Roger Myerson) برای مکانیزم بهینه فروش یک کالا. مایرسون می‌گوید اگر همه خریدارها دقیقا بدانند که کالا چه‌قدر برایشان ارزش دارد و تابع توزیع احتمال ارزش کالا برای بقیه خریدارها را نیز همه اطلاع داشته باشند، در این صورت یک حراج قیمت دوم با کف قیمت مشخص، پرسودترین مکانیزم برای فروش یک کالاست. خب که چه؟ آیا واقعا شما وقتی جنسی را می‌خرید می‌دانید که ارزش آن جنس برای من با چه احتمالی چقدر است؟ یا حتی ارزش دقیقش برای خودتان شفاف است؟ مسلما نه.[۲]
مدلی که من در آن متن ارائه کردم (و حرف من نیست، حرفی است که مدت‌هاست در ادبیات اقتصاد کلان زده شده است) تا حدی از این جنس است که از خیلی از واقعیت‌های دنیای اطراف صرف نظر کرده و با یک مثال مشخص ادعا کرده که اگر شرایط ایزوله باشد، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش صادرات می‌شود. اتفاقا مثال فوتبال از این نظر خوب است که نشان می‌دهد در یک صنعت که خیلی با تحریم‌ها رابطه ندارد و تولیدکننده‌ها در شرایط فعلی ضربه خاصی نخورده‌اند (تا حد خوبی ایزوله است از شرایط فعلی) چه طور این مکانیزم ساده اقتصاد کلان دارد عمل می‌کند.
دوستانی که انتقاد کرده‌اند برای رشد یک اقتصاد و افزایش تولید نیاز به بسترسازی و فراهم‌کردن زیرساخت و رفع تحریم‌ها و بهبود قوانین مالکیت و افزایش دستمزد متخصصان داخلی و ایجاد مناطق آزاد اقتصادی و کاهش فساد اقتصادی و تامین امنیت سرمایه‌گذاری و استفاده از نخبگان در تصمیم‌های بزرگ و... است، طبعا همگی درست گفته‌اند. اگر لازم باشد می‌شود این لیست را تا چندین صفحه ادامه داد! اما اینکه بعد ادعا بشود پس این حرفی که در مطلب قبلی نوشت شده بود حرف بیخودی بوده است، زیاده‌روی است. البته اگر اینکه رابطه ساده نرخ ارز و صادرات تنها حرف نویسنده این متن بود، پافشاری خاصی نداشتم. اما این حرفی است که در هر درس اقتصاد کلان ۱ مطرح می‌شود و در خیلی از کشورهای جهان مثل چین آزمایش شده است.
زیر سوال بردن این مدل یا این مثال فوتبالیست‌ها، از یک نظر شبیه زیر سوال بردن مدل مایرسون هست. حداکثر حرفی که در مورد مایرسون می‌شود زد این است که «فرض‌های آن مدل در حالت کلی درست نیست» اما نمی‌شود گفت «نتایج غلط است». نتایج، یکسری محاسبات ریاضی است که توسط چندصد دانشمند تایید شده است! در اینجا نیز شما می‌توانید بگویید که شرایط کشور ما به شکلی نیست که افزایش نرخ ارز منجر به افزایش صادرات بشود و تحریم‌ها و خروج مغزها و... اجازه آن را نمی‌دهد. اما نمی‌توانید بگویید که در مثال فوتبالیست‌ها این پدیده رخ نداده است. یا در خیلی از صنایع نسبتا ایزوله دیگر این پدیده رخ نمی‌دهد. (مثال دیگرش صنعت تولید پوشاک ورزشی است که طبق تجربه شخصی من تولیدی دارند و خیلی راضی هستند از اینکه دیگر بنگاه‌های چین و ترکيه نمی‌توانند با آنها رقابت کنند!)
*دانشجوی دکترای اقتصاد در استنفورد
mohamwad@gmail.com
پاورقی:
قطعا یک سوال مهم این است که پس این همه مدل اقتصادی معروف برای چه طرح و حل می‌شود؟ چرا هم رونالد کاوس و هم راجر مایرسون برای این دو نظریه جایزه نوبل بردند؟ این سوال مهمی است که باید در جای دیگر پاسخی برای آن فراهم کرد.